利率期货跨期套利是一种利用利率期货合约的价差进行套利的交易策略。该策略通过同一利率期货品种不同到期月份的合约之间的价差，来获取利率变动对期货价格的影响，从而获得利润。

具体计算利率期货跨期套利的步骤如下：

1. 确定跨期套利的利率期货品种和到期月份。选择两个不同到期月份的同一利率期货合约进行套利。

2. 查找并记录当前的两个合约的报价。可以通过市场报价系统或交易所的网站获取到期月份合约的买入和卖出报价。

3. 计算价差。将两个合约的买入价或卖出价相减，得到价差。如果是卖出价相减买入价，得到的结果为正数，如果是买入价相减卖出价，得到的结果为负数。

4. 计算交易成本。考虑交易成本（如手续费、交易税等），将其从价差中减去。

5. 判断套利机会。如果计算得到的价差减去交易成本后仍然为正数，表明存在套利机会。

6. 执行套利交易。根据判断结果，进行相应的交易操作。如果价差为正，可以同时买入低价合约并卖出高价合约；如果价差为负，可以同时卖出低价合约并买入高价合约。

7. 进行对冲操作。为了降低风险，可以同时进行对冲操作，如同时进行买入和卖出等操作，以平衡风险。

8. 等待到期。持有合约直到到期，根据合约的结算价进行交割或平仓。

需要注意的是，利率期货跨期套利涉及到市场波动和交易成本等风险因素，因此需要仔细分析和评估，以确保套利策略的可行性和盈利能力。