大商所的期权定价模型是指中国大连商品交易所（Dalian Commodity Exchange，简称大商所）所使用的期权定价模型。大商所是中国领先的大宗商品期货交易所之一，为了提供更好的市场流动性和风险管理工具，于2019年推出了期权交易。

大商所的期权定价模型主要基于著名的Black-Scholes期权定价模型，该模型是由费希尔·布莱克和默顿·斯科尔斯于1973年提出的。Black-Scholes模型是一种基于风险中性定价原理的期权定价公式，它能够计算出期权的理论价格。

大商所的期权定价模型主要包括以下几个要素：

1. 标的资产价格：期权定价模型需要确定标的资产（如商品期货合约）的当前价格。

2. 行权价格：期权合约规定的行权价格，即期权持有人在到期日可以购买或卖出标的资产的价格。

3. 到期时间：期权合约的到期日，也就是期权到期的剩余时间。

4. 波动率：标的资产价格的波动率，波动率越高，期权的市场价格通常就越高。

5. 无风险利率：期权到期日之前可以获得的无风险利率。

基于以上要素，大商所的期权定价模型使用Black-Scholes模型计算出期权的理论价格。该模型考虑了标的资产价格、行权价格、到期时间、波动率和无风险利率等因素，通过数学公式计算出期权的理论价值。

大商所的期权定价模型还考虑了一些特殊因素，如期权合约的交割方式、交易所规定的限制和特殊交易规则等。这些因素可能会对期权的定价产生影响，因此在计算期权价格时需要考虑到这些因素。

总的来说，大商所的期权定价模型基于Black-Scholes模型，考虑了标的资产价格、行权价格、到期时间、波动率和无风险利率等因素，通过计算得出期权的理论价格。该模型是大商所期权交易的重要基础，为投资者提供了有效的期权定价参考。