上海期货交易所（Shanghai Futures Exchange，简称SHFE）是中国境内最早成立的期货交易所之一，于1999年成立。套利是指在不同市场或不同合约之间通过买入低价合约、卖出高价合约，从中获利的交易策略。

上海期货交易所的套利策略主要有以下几种：

1. 价差套利：价差套利是指在不同合约之间利用价差进行套利操作。例如，投资者可以同时进行多头和空头交易，在不同合约之间利用价格差赚取利润。

2. 期现套利：期现套利是指利用期货合约与现货市场之间的价差进行套利。投资者可以在期货市场上买入合约，在现货市场上卖出相应的现货商品，从中获得差价利润。

3. 跨品种套利：跨品种套利是指在不同品种之间进行套利操作。例如，投资者可以同时进行黄金和白银合约的交易，在两个市场之间利用价格差进行套利。

4. 跨期套利：跨期套利是指在不同交割月份的合约之间进行套利操作。投资者可以同时进行近期和远期合约的交易，在两个交割月份之间利用价格差进行套利。

上海期货交易所的套利策略主要依赖于市场的波动性和价格差异。投资者需要仔细分析市场行情和相关因素，以确定套利机会并进行操作。同时，投资者还需要注意风险管理，避免因市场波动导致的损失。

总的来说，上海期货交易所的套利策略涵盖了价差套利、期现套利、跨品种套利和跨期套利等多种形式，投资者可以根据自身的风险承受能力和市场分析能力选择适合的套利策略。