期权BS模型是一种用来计算期权价格和风险的数学模型，它是以期权的市场价格为基础，通过对股票价格、执行价格、剩余到期时间、无风险利率等因素的综合考虑，来计算期权的理论价格。在输入期权BS模型的公式之前，我们需要了解一些相关的概念和参数。

我们需要了解什么是期权。期权是一种金融工具，给予购买者在未来某一特定时间以特定价格购买或者卖出一定数量的资产（通常是股票）的权利，而不是义务。期权分为两种类型，即认购期权和认沽期权。认购期权是购买者有权利以执行价格购买资产，而认沽期权是购买者有权利以执行价格卖出资产。

BS模型是由费舍尔·布莱克（Fisher Black）和梅伦·斯科尔斯（Myron Scholes）于1973年提出的。该模型基于以下假设：1）市场无摩擦，即没有交易成本和税收；2）市场无限流动，即可以按任意数量买入和卖出；3）市场无风险收益率不变；4）期权到期前都不会支付股息。

在使用BS模型计算期权价格时，需要输入以下参数：1）股票价格（S）：期权的标的资产的当前市场价格；2）执行价格（K）：购买或者卖出标的资产的价格；3）剩余到期时间（T）：期权剩余到期的时间，以年为单位；4）无风险利率（r）：在期权到期前可获得的无风险收益率。

BS模型的公式如下：

\\[C = S_t \\cdot N(d_1) - X \\cdot e^{-r \\cdot (T-t)} \\cdot N(d_2)\\]

\\[P = X \\cdot e^{-r \\cdot (T-t)} \\cdot N(-d_2) - S_t \\cdot N(-d_1)\\]

其中，C代表认购期权的价格，P代表认沽期权的价格，\\(N(x)\\)代表标准正态分布的累积分布函数，\\(X = K\\)为执行价格，\\(e\\)为自然对数的底数，\\(S_t\\)为标的资产的当前市场价格，\\(d_1\\)和\\(d_2\\)为计算期权价格的中间变量，计算公式如下：

\\[d_1 = \\frac{\\ln(S_t/X) + (r+\\sigma^2/2) \\cdot (T-t)}{\\sigma \\cdot \\sqrt{T-t}}\\]

\\[d_2 = d_1 - \\sigma \\cdot \\sqrt{T-t}\\]

在输入期权BS模型的公式之前，我们需要明确期权类型（认购期权或者认沽期权）、标的资产的当前市场价格、执行价格、剩余到期时间和无风险利率。通过计算公式，我们可以得到期权的理论价格。

需要注意的是，BS模型是一个理论模型，它假设市场符合特定的条件，并不能完全准确地预测期权的真实价格。实际中，还会受到市场供需、波动率等因素的影响。

总结起来，期权BS模型是一种用于计算期权价格和风险的数学模型。通过输入期权的类型、标的资产价格、执行价格、剩余到期时间和无风险利率等参数，我们可以使用BS模型的公式来计算期权的理论价格。需要注意的是，BS模型是基于一系列假设和条件的理论模型，实际情况可能会有所不同。在实际应用中，我们需要根据市场情况和其他因素进行综合考虑和分析，以做出更为准确的决策。