期权期货定价模型是金融领域中用于确定期权和期货合约价格的数学模型。这些模型通常基于一些假设，包括市场无摩擦、无套利机会等。

其中最著名的期权定价模型是布莱克-斯科尔斯期权定价模型，该模型假设资产价格的变动服从几何布朗运动，并且市场上不存在无风险套利机会。通过对股票价格和无风险利率的变化进行建模，可以计算出期权的理论价格。

期货定价模型则通常基于期货价格与现货价格之间的关系，包括无风险利率、存储成本、运输成本等因素。通过建立这些关系的数学模型，可以计算出期货合约的理论价格。

除了布莱克-斯科尔斯模型外，还有许多其他期权期货定价模型，如考虑波动率变化的隐含波动率模型、考虑跳跃风险的跳跃扩散模型等。

总的来说，期权期货定价模型在金融市场中起着至关重要的作用，帮助投资者理解并确定各种金融衍生品的价格，从而进行有效的风险管理和投资决策。