期权定价有限差分是一种通过数值方法计算期权价格的技术。该方法基于离散化的假设，将连续时间的期权定价问题转化为离散的差分方程，通过迭代计算得到期权的价格。

期权定价有限差分的基本原理是利用偏微分方程来描述期权价格的演化过程，然后将偏微分方程离散化为差分方程，通过迭代求解差分方程得到期权价格。在计算差分方程时，需要考虑期权的各种属性，如行权价格、到期时间、波动率等。通过不断迭代计算，最终可以得到期权的价格。

期权定价有限差分方法的优点是可以适用于各种类型的期权，包括欧式期权、美式期权等，同时也可以考虑多种因素对期权价格的影响。然而，该方法也存在一些局限性，如计算精度受到离散化步长的影响，计算复杂度较高等。

总的来说，期权定价有限差分是一种常用的计算期权价格的方法，通过对期权价格演化过程的离散化计算，可以较为准确地估计期权的价格。