期权是一种金融衍生品，是一种合约，赋予持有者在未来某个特定时间内以特定价格购买或者出售某种资产的权利。数学在期权定价中起着非常重要的作用。期权定价模型是用来计算期权价格的数学模型，其中最著名的是布莱克-舒尔斯期权定价模型。

布莱克-舒尔斯期权定价模型是由费舍尔·布莱克和梅伦·舒尔斯共同提出的，是一种假设市场中不存在套利机会的模型。该模型使用几何布朗运动来描述资产价格的变化，并通过解偏微分方程来计算期权的价格。这种模型的重要性在于它允许交易员和投资者计算期权价格，并且可以为他们提供一个合理的价格范围。

除了布莱克-舒尔斯模型外，还有其他一些数学模型用于期权定价，如考克斯-卢宾斯坦-罗斯模型和跳跃扩散模型等。这些模型都基于数学原理，通过对资产价格的变化进行建模，来计算期权的价格。

总的来说，数学在期权交易中发挥着至关重要的作用，投资者和交易员可以利用数学定价模型来计算期权价格，从而制定更加合理的投资策略。因此，熟练掌握数学知识对于做好期权交易是非常重要的。