ETF期权套利是一种利用ETF（交易所交易基金）期权市场中的价格差异进行套利的交易策略。通常情况下，ETF期权的价格会受到ETF本身价格波动、期权到期时间、行权价格等因素的影响，导致期权价格与ETF价格之间存在一定的差距。

ETF期权套利的基本原理是在期权市场中买入便宜的期权合约，同时卖出昂贵的期权合约，从而实现套利收益。通过这种方式，投资者可以利用期权市场中的价格差异来获取稳定的收益，同时也可以降低风险。

在实际操作中，投资者需要精确计算期权的价格差异，并及时进行买入和卖出操作，以确保套利策略的有效性。此外，投资者还需要密切关注ETF价格的波动情况，及时调整套利策略，以最大程度地实现收益。

总的来说，ETF期权套利是一种利用期权市场中价格差异进行套利的交易策略，通过精确的计算和及时的操作，投资者可以获得稳定的收益。